Abschlussarbeiten

Abschlussarbeiten werden zu den Schwerpunktthemen des Lehrstuhls vergeben. Aktuell sind diese:

  • (Empirical) Asset Pricing
  • Portfoliotheorie

Auch eigene Themenvorschläge sowie externe Abschlussarbeiten in den angegebenen Bereichen sind nach Absprache grundsätzlich möglich.

Voraussetzung für die Bearbeitung eines Themas ist die Kenntnis der Inhalte der dafür relevanten Vorlesungen und vor allem Interesse und Motivation, sich tiefergehend mit einem Thema zu beschäftigen. Für Masterarbeiten sind Kenntnisse empirischer Methoden und Datenanalyse vorteilhaft. Wir empfehlen Ihnen außerdem die Teilnahme an einem unserer Seminare. 

Herausragende Arbeiten unterstützen wir auch gerne bei Bewerbungen für Preise und Auszeichungen. 

Bei Interesse am Verfassen einer Abschlussarbeit an unserem Lehrstuhl sprechen Sie gerne direkt den jeweiligen Betreuer an. 

 

Bisher betreute Arbeiten

Eine Auswahl der bisher betreuten Abschlussarbeiten finden Sie unten. Themen werden in Deutscher oder Englischer Sprache vergeben.

 

Bachelorarbeiten Masterarbeiten
  • Betting against Beta
  • The size premium: Is it there?
  • Predictability of stock returns
  • Absolute Strength Momentum Strategies
  • Optimal versus Naive Portfolio Strategies: How inefficient is 1/N?
  • The Conditional CAPM and the Cross-Section of Expected Returns
  • Optimal Portfolios with a VaR-constraint
  • Defensive Momentum Strategies
  • Estimation of the intertemporal consumption elasticity from analysts’ forecasts
  • Stock return predictability with time-varying coefficients
  • The relation between past and future returns: A machine learning approach
  • The Q-factor model and the cross-section of expected returns
  • The impact of wage rigidity on the value premium
  • Asset pricing under ambiguity
  • Macroeconomic uncertainty and the cross-section of asset returns
  • Unspanned Stochastic Volatility in Commodity Markets
  • Consumption-based cross-sectional asset pricing
  • Asset pricing under parameter uncertainty
  • Variance risk premia in fixed income markets
  • An empirical analysis of the conditional CAPM

 

 

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