Derivate

Die Vorlesung "Derivate" befasst sich mit den möglichen Anwendungen und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einem Überblick über die wichtigsten Derivate und ihre Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Anschließend folgt eine Einführung in die Theorie der Optionspreisbildung. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in diskreten und kontinuierlichen Zeitmodellen. Schließlich werden die Konstruktions- und Anwendungsmöglichkeiten von Derivaten diskutiert, beispielsweise im Kontext des Risikomanagements.

Grundlegende Literatur: Hull, J. (2012) Options, Futures, & Other Derivatives, Prentice Hall, 8. Auflage.